2020-08-29から1日間の記事一覧
前ブログの定理の証明を書きます。 この証明のキーポイントは (1) という式を示すことです。実際、 が成り立つことに注意すると、(左辺はサンプルから推定したVaRボーダー、右辺は実際のVaRボーダーについての式ですね) となり、(V~N(0, 1)です)この式を変…
前ブログの定理の証明を書きます。 この証明のキーポイントは (1) という式を示すことです。実際、 が成り立つことに注意すると、(左辺はサンプルから推定したVaRボーダー、右辺は実際のVaRボーダーについての式ですね) となり、(V~N(0, 1)です)この式を変…