前ブログの定理の証明を書きます。 この証明のキーポイントは (1) という式を示すことです。実際、 が成り立つことに注意すると、（左辺はサンプルから推定したVaRボーダー、右辺は実際のVaRボーダーについての式ですね） となり、(V~N(0, 1)です)この式を変…

Conditional Monte Carloの金融への応用に関する論文があったので内容を一部紹介します。 Conditional Monte Carlo(以下、CdMCと記します)とは、大雑把に言えば、「今までのシミュレーションした情報」ともとに「条件付き期待値」を求めることで期待値を推定…