今回は、二値ラベル分類の誤差解析に役立ついろいろな指標について解説していきます。 まずは、「経験ラデマッハ複雑度」です。「経験ラデマッハ複雑度」とは、関数のクラスFに対して定まる集合で、ただし、はを満たす確率変数で、期待値はおよびについてと…

前ブログの定理の証明を書きます。 この証明のキーポイントは (1) という式を示すことです。実際、 が成り立つことに注意すると、（左辺はサンプルから推定したVaRボーダー、右辺は実際のVaRボーダーについての式ですね） となり、(V~N(0, 1)です)この式を変…

Conditional Monte Carloの金融への応用に関する論文があったので内容を一部紹介します。 Conditional Monte Carlo(以下、CdMCと記します)とは、大雑把に言えば、「今までのシミュレーションした情報」ともとに「条件付き期待値」を求めることで期待値を推定…